Du hast es sicher schon gehört:
„Backtesting ist die schnellste und effektivste Methode, um schnell neue Trading-Strategien zu entwickeln oder zu testen.“
Aber stimmt das wirklich?
Wie du sicher weißt, ist es nie klug einfach so der Masse zu folgen (immerhin ist die Masse der Anleger auch nicht besonders erfolgreich). Man sollte sich also immer selbst Gedanken machen und dann sein eigenes Urteil bilden.
Wie läuft ein typischer Backtest ab?
Kurz gesagt: Es werden zig Indikatoren in den Chart eingefügt, die kompliziertesten Einstiegssignale kombiniert und dann wird der gesamte Verlauf des Charts analysiert. Es wird also geschaut, wie die Ergebnisse mit dieser neuen Strategie in der Vergangenheit ausgesehen hätten.
Wenn zu viele Fehltrades dabei sind, wird die Strategie „feinjustiert“ – d.h. es werden weitere Indikatoren oder andere Ausstiegstechniken verwendet, damit die Sache dann angeblich zu 100% sicher ist.
Zwar ist es natürlich ein sinnvoller Gedanke, eine Strategie anhand des Chartverlaufes zu entwickeln, jedoch wird diese ja dadurch ausschließlich auf vergangene Chartverläufe aufgebaut, was dazu führt, dass die Strategie viel zu stark hochoptimiert wird.
Das heißt, die Regeln der Trading Strategie werden so festgelegt, dass diese in der Vergangenheit perfekt funktioniert hätte. Es ist aber ein großer Trugschluss zu glauben, dass dies nun auch in Zukunft der Fall sein wird!
Nach meiner Erfahrung funktionieren diese Handelssysteme dann überhaupt nicht mehr, weil Sie einfach viel zu kompliziert sind, nicht flexibel genug auf die Marktlage reagieren und in der Praxis dann zwangsläufig kläglich versagen.
Auch wenn du Backtesting nur verwenden möchtest, um bereits eine bestehende Strategie auf ihre Rentabilität zu testen, würde ich dir davon abraten. Einerseits ist es gut möglich, dass du dich dabei (wahrscheinlich unterbewusst!) selbst betrügst und andererseits kann Backtesting keinesfalls den wichtigsten Erfolgsfaktor beim Trading nachstellen: Nämlich deine mentale Einstellung!
Dies ist leider Realität.
Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung: Backtesting ist unbrauchbar.
Aber keine Angst, es gibt Alternativen: So könntest du einen ganz kleinen Betrag von z.B. 100 Euro auf deine Trading-Plattform überweisen und dann mit diesem Kapital deine neuen Ideen oder Strategien real testen. Dies dauert zwar etwas länger (weil du ja tatsächlich traden musst), ist aber sehr viel aussagekräftiger.
Auf diese Weise wirst du merken, ob diese Strategie tatsächlich zu dir passt. Probiere es einfach mal aus 😉
Als Grundlage für diese neue Trading Strategie solltest du dir dann nicht schon unzählige Indikatoren zu Recht legen, sondern dich lieber auf ein paar Grundsätze konzentrieren, wie z.B. einem klugen Kapitalmanagement, dem Beachten eines positiven CRVs oder den Handel in Trendrichtung.
Dann sollte bereits nach kurzer Zeit ein profitables Trading System entstehen, welches du dann nur noch konsequent umsetzen musst.
Ich wünsche dir viel Spaß dabei und sende liebe Grüße,
Max Degen
PS: Aber lass dir von mir nichts erzählen 🙂 Probiere es ruhig mal mit dem Backtesting aus und mache deine eigenen Erfahrungen.
PPS: Auf Querverdiener.com findest du weitere Tipps und Tricks, die du für die Verbesserung deines Trading nutzen kannst.